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盡管美股連續(xù)四天上漲，但是由于美聯(lián)儲(chǔ)仍考慮激進(jìn)加息，標(biāo)普500指數(shù)今年至今仍大幅下跌約18%。

就在美股反彈之際，波動(dòng)率交易員卻提起了十二萬分的警惕，期權(quán)顯示市場(chǎng)的焦慮情緒達(dá)到了2020年疫情爆發(fā)前以來的最高水平。

市場(chǎng)的最新動(dòng)蕩影響了投資者的押注，芝加哥期權(quán)交易所（Cboe）波動(dòng)率指數(shù)（簡(jiǎn)稱VIX）的看漲和看跌期權(quán)比率周三升至約兩年半以來的最高水平。

在經(jīng)歷了低迷的美股拋售潮之后，期權(quán)對(duì)沖交易有所復(fù)蘇，這反映出投資者對(duì)標(biāo)普500指數(shù)三個(gè)月來的最長(zhǎng)連漲記錄感到不安。

在本月之前，有跡象表明專業(yè)投資者不僅回避VIX期權(quán)，而且通過股票期貨來對(duì)沖頭寸，但是現(xiàn)在，對(duì)期權(quán)的需求似乎又回來了。

周三，有超過44萬份VIX看漲期權(quán)成交，與看跌期權(quán)之間的比例達(dá)到5.8：1，為2020年1月以來的最高水平。

此外，由于VIX期權(quán)的一項(xiàng)成本指標(biāo)徘徊在2019年以來的最低水平附近，交易員可能會(huì)利用成本較低的期權(quán)保護(hù)來應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的下一波市場(chǎng)動(dòng)蕩。

值得一提的是，盡管標(biāo)普500指數(shù)在6月中旬創(chuàng)下新低，但是被視為華爾街恐慌指標(biāo)的VIX指數(shù)卻未能創(chuàng)下3月以來的新高。對(duì)此，Piper Sandler&Co.的期權(quán)主管Danny Kirsch表示：

VIX對(duì)沖并沒有像投資者預(yù)期的那樣發(fā)揮作用，隱含波動(dòng)率整年都沒什么大波動(dòng)，這是一個(gè)糟糕的對(duì)沖。