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成立時間超過6個月，且7月份以來有凈值更新的中證1000指數(shù)增強私募產(chǎn)品，雖然今年以來的平均收益率為負，但與中證1000指數(shù)同期跌幅相比，全部取得超額收益，平均超額收益率達10.82%。

近日，中證1000股指期貨和期權(quán)正式開啟交易，引發(fā)市場關(guān)注。近三個月以來，中證1000指數(shù)快速反彈，截至7月28日，累計漲幅達30.15%。在這一過程中，私募機構(gòu)的中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品整體獲得較高的超額收益。部分量化私募表示，中證1000股指期貨和期權(quán)的推出，有利于豐富量化產(chǎn)品線，相關(guān)產(chǎn)品正持續(xù)進行策略迭代。

知名私募提前布局

眾多知名私募早已布局中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品，在近期的市場行情中，這類產(chǎn)品獲得較高超額收益。據(jù)第三方平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)，成立時間超過6個月，且7月份以來有凈值更新的中證1000指數(shù)增強私募產(chǎn)品，雖然今年以來的平均收益率為負，但與中證1000指數(shù)同期跌幅相比，全部取得超額收益，平均超額收益率達10.82%，其中兩只私募產(chǎn)品的超額收益率超過20%。金锝資產(chǎn)、九坤投資、聚寬投資、寧波幻方量化、啟林投資、星闊投資、衍復(fù)投資、因諾資產(chǎn)等百億量化私募均取得較高超額收益。其中，九坤投資、衍復(fù)投資、寧波幻方量化、金锝資產(chǎn)旗下部分中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品更是逆市取得正收益。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中證1000指數(shù)成分股以小市值成長股居多，波動率較高，為量化策略提供了廣闊空間?！爸凶C1000指數(shù)綜合反映A股市場一批小市值公司的股票價格表現(xiàn)?！睋?jù)聯(lián)海資產(chǎn)介紹，中證1000指數(shù)由全部A股中剔除中證800指數(shù)成分股后，規(guī)模偏小且流動性好的1000只股票組成，成分股集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子和基礎(chǔ)化工等行業(yè)，與中證500指數(shù)相比，醫(yī)藥生物和電子等行業(yè)權(quán)重更高。波動率和超額收益率也高于上證50、滬深300、中證500等寬基指數(shù)。

豐富量化策略

中證1000股指期貨和期權(quán)的推出，為量化私募帶來利好。接受中國證券報記者采訪的私募人士認為，這有助于豐富產(chǎn)品策略。

聯(lián)海資產(chǎn)合伙人、投資總監(jiān)周清表示，中證1000指數(shù)代表小盤股的集合，相關(guān)衍生品上市為衍生品交易提供了非常好的補充，將帶來更加多樣化的投資策略?！拔覀児镜暮暧^策略和量化策略都得到一定程度豐富，中證1000指數(shù)代表小盤股票的風(fēng)格，在宏觀投資策略對相關(guān)風(fēng)格產(chǎn)生投資信號時，可以用更直接的工具進行配置和擇時；在量化套利策略中，也會增加中證1000指數(shù)的投資標的，為微觀策略的應(yīng)用提供補充?！敝芮宸Q，在產(chǎn)品布局方面，公司仍以宏觀策略為主要產(chǎn)品線，但新的衍生品帶來了更為豐富的投資機會，融合在宏觀產(chǎn)品策略中，預(yù)期將帶來更好的投資收益。

不少此前已布局中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品的私募機構(gòu)表示，將持續(xù)加強研發(fā)，不斷進行策略迭代。中證1000指數(shù)增強、中證1000對沖策略產(chǎn)品有望成為主流?！肮驹缫巡季种凶C1000指數(shù)增強產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中證1000對沖策略產(chǎn)品?！蹦沉炕侥纪嘎叮诔掷m(xù)進行策略迭代。另一百億私募則表示，公司將主推中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品。

天算量化也表示，中證1000股指期貨和期權(quán)面世，對量化策略來說，提供了更加豐富的對沖工具，更加便于產(chǎn)品的設(shè)計。此前，公司就已經(jīng)布局相關(guān)策略產(chǎn)品，未來將持續(xù)發(fā)力策略研發(fā)，加強在這一賽道上的布局。