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交易標(biāo)的：300ETF合約

300ETF認(rèn)購合約，300ETF認(rèn)沽合約

交易滬深300期權(quán)合約，主要為交易權(quán)利金的買賣價(jià)差。

如果看好后市50ETF價(jià)格將上漲，可買入認(rèn)購期權(quán)合約，若后市50ETF如期上漲，認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金報(bào)價(jià)將同步上漲，權(quán)利金從低到高的中間差價(jià)即為交易利潤。(同向關(guān)系）

如果看好后市50ETF價(jià)格將下跌，可買入認(rèn)沽期權(quán)合約，若后市50ETF如期下跌，認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金報(bào)價(jià)將上漲。權(quán)利金從低到高的中間差價(jià)即為交易利潤（反向關(guān)系）

如何選取不同執(zhí)行價(jià)合約

不同執(zhí)行價(jià)合約意味權(quán)利金大小不同，選擇任意執(zhí)行價(jià)的認(rèn)購或者認(rèn)沽合約，其本身和300ETF價(jià)格的聯(lián)動(dòng)關(guān)系保持不變，但選擇權(quán)利金越高的合約，所需買入金額越高，波幅絕對(duì)值也會(huì)越大。而權(quán)利金越低的合約，所需買入金額越小，波幅絕對(duì)值也會(huì)相應(yīng)減小。換言之，深度實(shí)值，更像直接買入標(biāo)的資產(chǎn)，深度虛值，則更像買彩票。

買入合約所需資金計(jì)算

假設(shè)一張執(zhí)行價(jià)為2.80的認(rèn)購期權(quán)合約權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.0570，因?yàn)槊繌埰跈?quán)合約代表未來買賣10000份50ETF基金的權(quán)利，則購買該合約需付出權(quán)利金0.0570*10000=570元。

假設(shè)一張執(zhí)行價(jià)為2.65的認(rèn)沽期權(quán)合約權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.0130，因?yàn)槊繌埰跈?quán)合約代表未來買賣10000份50ETF基金的權(quán)利，則購買該合約需付出權(quán)利金0.0130*10000=130元。

盈虧計(jì)算

若買入10張權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.0570的認(rèn)購合約，所需資金為5700元，假設(shè)后市50ETF價(jià)格上漲，將帶動(dòng)認(rèn)購合約權(quán)利金上漲，若投資者在權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.1000時(shí)，對(duì)該合約進(jìn)行平倉，則獲利 ：

（0.1000-0.0570）*10*10000=4300元

若買入10張權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.0400的認(rèn)沽合約，所需資金為4000元，假設(shè)后市50ETF價(jià)格上漲，將影響認(rèn)沽合約權(quán)利金下跌，若投資者在權(quán)利金報(bào)價(jià)為0.0200時(shí)，對(duì)該合約進(jìn)行平倉，則虧損：

（0.0400-0.0200）*10*10000=2000元

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