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本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。

百億量化私募再添兩名“猛將”！私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與1月相比，2月已經(jīng)新增3家百億私募，其中穩(wěn)博投資、千宜投資為首次沖線，成功晉級成為百億量化私募，躋身頭部量化私募行列。至此，百億量化私募數(shù)量再度回升至30家。

另有王亞偉的千合資本管理規(guī)模也重回百億。不過由于本月有FSZC、YATS兩家私募跌出百億陣營，因此百億私募機(jī)構(gòu)總數(shù)僅為113家，絕對數(shù)量較上月僅增加一家。

需要注意的是，文中所述百億私募指該機(jī)構(gòu)在協(xié)會公示的管理規(guī)模區(qū)間為100億元以上。

穩(wěn)博投資規(guī)模破百億大關(guān)，成功躋身頭部量化私募行列

最近兩年量化私募發(fā)展迅速，但是百億量化私募數(shù)量也是起起伏伏，在2021年底與2022年底，百億量化私募數(shù)量均持平，為28家。

不過進(jìn)入2023年，頭部量化私募再添兩名“猛將”，穩(wěn)博投資、千宜投資規(guī)模均首次突破百億大關(guān)，成功晉級成為百億量化私募，至此，百億量化私募數(shù)量為30家，重回此前巔峰。

此番新增的兩家百億量化私募均來自上海，公司成立運(yùn)行時間也相仿，不過千宜投資在2020方才完成私募基金管理人備案登記。

新晉百億量化私募穩(wěn)博投資成立于2014年，公司投資范圍涉商品期貨、股票等諸多領(lǐng)域。穩(wěn)博投資獨創(chuàng)量化投資模型，通過對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，對期貨、股票、股指等大類資產(chǎn)周期性波動變化的研究，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析以及統(tǒng)計概率的基本思想，研發(fā)了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。公司員工數(shù)90人左右，其中投研+技術(shù)在70人左右，核心人物包括殷陶、鄭耀等。

目前，穩(wěn)博投資的產(chǎn)品線包括指數(shù)增強(qiáng)、量化對沖等系列。在指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中，穩(wěn)博投資主要發(fā)力1000指增及量化選股產(chǎn)品，從業(yè)績表現(xiàn)來看，“穩(wěn)博云堡中證1000指數(shù)增強(qiáng)系列尊享1號”在2022年收益***%，同期中證1000指數(shù)-21.58%，取得***%的超額收益。量化選股又稱“空氣指增”，其代表產(chǎn)品“穩(wěn)博量化選股匠心系列1號”2022年收益***%。

對于資管機(jī)構(gòu)來說，2022年的市場頗為不易，但是公司仍逆勢破百億，對此，穩(wěn)博創(chuàng)始合伙人鄭耀在接受私募排排網(wǎng)采訪時介紹，“穩(wěn)博投資長期以投研為核心工作來做，也非常感謝投資人的認(rèn)可。公司奉行的理念是“行穩(wěn)致遠(yuǎn)，厚積薄發(fā)”，從過去一年規(guī)模增長來看，給客戶創(chuàng)造的收益帶來的凈規(guī)模增長是大于新增募集的凈規(guī)模增長的。無論是投資還是募集，我們希望做長期正確的事。”

規(guī)模、收益和波動是量化行業(yè)的“不可能三角”，對于穩(wěn)博投資來說，在規(guī)模上臺階后，將如何應(yīng)對該挑戰(zhàn)？鄭耀表示，規(guī)模和業(yè)績之間，永遠(yuǎn)是業(yè)績排第一位，永遠(yuǎn)不要嘗試觸碰策略容量的邊界。這樣即使遇到市場的變化，也能給策略留有轉(zhuǎn)身的余地。穩(wěn)博投資得益于過去幾年在各個方面的因子儲備，所以當(dāng)前的策略配置比較均衡，包括量價、基本面、另類、事件型等等都有配置。

鄭耀進(jìn)一步指出，從策略上來看，還是有非常多的發(fā)力點。首先是方法論的持續(xù)迭代，比如引入宏觀經(jīng)濟(jì)變量等等。量化行業(yè)每次大的新舊迭代，都是依托研究方法論的創(chuàng)新，在這個維度希望早發(fā)現(xiàn)新方法，早獲取第一段盈利。

“比如我們5年前配置使用深度學(xué)習(xí)方法做一些策略，也算是吃到第一波方法論迭代的紅利。此外就是老生常談的另類數(shù)據(jù)，包括尋找不同的數(shù)據(jù)來評價上市公司基本面、交易情緒等。差異化的超額永遠(yuǎn)是需要補(bǔ)充的?！?/p>

裘慧明坐擁兩家百億量化私募，均為實控人

同期規(guī)模新晉百億的量化私募還有千宜投資，公司成立于2015年5月，2020年4月在基金業(yè)協(xié)會完成備案登記，2020年6月11日成立旗下首只私募基金產(chǎn)品“千宜CTA進(jìn)取一號”。

通過股權(quán)穿透，千宜投資的股東正是裘慧明、解環(huán)宇，分別持有公司50%股份；裘慧明、解環(huán)宇還是百億量化私募明汯投資的股東，分別持股51%，49%，且無論是千宜投資還是明汯投資，均由裘慧明擔(dān)任實控人，并且兩家私募公司也互為關(guān)聯(lián)方。這也意味著裘慧明、解環(huán)宇同時坐擁兩家百億量化私募。

從產(chǎn)品發(fā)行來看，千宜投資主要布局CTA產(chǎn)品，2022年平均收益***%，成立以來年化收益***%，展示業(yè)績的產(chǎn)品基金經(jīng)理均為陳雷。

公開資料顯示，明汯投資于2014年在上海虹口對沖基金產(chǎn)業(yè)園成立，借助強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析和技術(shù)研發(fā)能力，構(gòu)建了覆蓋全周期、多策略、多品種的量化資產(chǎn)管理平臺，并成為國內(nèi)首批管理規(guī)模突破500億的量化私募管理人。

在去年10月跌破百億規(guī)模后，時隔4個月，王亞偉的千合資本管理規(guī)模也是再次重回百億。作為曾經(jīng)的“公募一哥”，王亞偉的奔私在行業(yè)也是引起極大反響，不過最近幾年光環(huán)不再，還面臨人才流失問題，2021年崔同魁自千合資本離職加入盤京投資。

盡管公司自2022年7月以來并無新發(fā)產(chǎn)品，不過千合資本依舊奔走在調(diào)研一線，在1月份調(diào)研了10多家上市公司，基金經(jīng)理王路跖更是親自調(diào)研了歐晶科技、萬潤科技、航宇科技等多股。

近六成百億量化私募“定居”上海，誰是2022業(yè)績之王？

北上廣深是傳統(tǒng)意義上的私募重鎮(zhèn)，不過廣州私募在近幾年的發(fā)展中已然落寞，上海則奮起直追，直接超越北京，深圳，無論是私募數(shù)量，還是私募質(zhì)量，均在全國排名前列。

以私募在協(xié)會登記的辦公地作為統(tǒng)計維度，有17家百億量化私募選擇“定居”上海，數(shù)量占比逼近六成，為56.67%，無論是此番新晉的穩(wěn)博投資，還是衍復(fù)投資、明汯投資等，均扎堆上海。

百億量化私募的第二大聚集地則是北京，九坤投資、因諾資產(chǎn)、靈均投資、卓識投資等4家百億量化私募均位于北京。得益于稅收優(yōu)惠，進(jìn)化論資產(chǎn)、茂源量化私募基金、世紀(jì)前沿私募基金紛紛遷居海南澄邁，不過其核心團(tuán)隊仍位于深圳，上海等一線城市?；梅搅炕放破煜碌膶幉ɑ梅搅炕c九章資產(chǎn)，白鷺資管則紛紛堅守杭州。

深圳百億量化私募屈指可數(shù)，僅有誠奇資產(chǎn)作為代表，另有珠海致誠卓遠(yuǎn)、盛泉恒元作為昆明、南京百億量化私募代表。

最近30家百億量化私募過往業(yè)績?nèi)绾危克侥寂排啪W(wǎng)整理了百億量化私募2022年、2021年業(yè)績。

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